The Eurex Flipper (para Toni08).

Uno de nuestros miembros (con el nick de Toni08) tiene 20 años, es estudiante bilingüe de económicas y trader consumado llevando ganados varios premios de trading en Merryl Linch y de la Universidad de Navarra de forma continuada desde hace tres o cuatro años, y como no, admirador de Paul Rotter y Gann.

De The Eurex Flipper (P.Rotter) tan sólo me cabe decir que yo flipo con éste trader por que si bien puede ser cierto que manipulaba el mercado cuando operaba com más de 100.000 contratos diarios en el Bund también es cierto que a los 22 años ya había amasado una fortuna que le permitió crear su propia empresa de trading.

Con volumen se puede manipular todo, ¿pero cómo partir de la nada y ganar 7,5 millones de euros en seis meses, con 21 años y viviendo en Londres en condición de estudiante extranjero? (Paul Rotter es checo aunque actualmente vive en Suiza por motivos obvios).

Rotter es el trader sin rostro por que no hay fotografía alguna suya y si fue detectado cuando operaba en el Bund fue por que su broker londinense dio el aviso de que un cliente personal suyo estaba amasando diariamente una fortuna. En la actualidad parece ser que está gestionando unos 50.000 millones de euros y no acepta clientes con cuentas menores a 1 millón.

Además he de decir que hace unos años cuando en Daily Trader P.Rotter "confesó" su técnica yo la estuve siguiendo una temporada y no funcionaba en absoluto. Una técnica tal tan sólo puede funcionar cuando se conoce la tendencia del mercado lo que permite entrar una y otra vez sabiendo que a largo plazo el resultado ha de ser positivo aún por muchas posiciones perdedoras que haya que cerrar al cabo del día.

Es imprescindible conocer la tendencia del mercado para poder determinar cuáles posiciones son netamente perdedoras y cuáles merecen ser mantenidas.

Toni08 me puso el otro día en sobreaviso de que Paul Rotter y otros traders exitosos en el Eurex eran admiradores de Gann. ¿Será ese el secreto? Si ese es el secreto entonces el problema no ha hecho más que comenzar por que Gann es el que más secretos y misterios tiene de todos.

He encontrado la web de Rotter, parece ser que es aficionado a los toros:

http://www.rotterinvest.com/

También he encontrado un .pdf con información sobre él:

http://www.tcamarkets.com/pdfs/TMPaulRotter.pdf

Un saludo a todos.

Resultados Semana 03-nov-2008

Esta semana hemos acumulado algo más de mil euros de beneficio. Hemos tenido cuatro días cerrados con beneficio y 1 negativo.
Quién desee la cuenta en Excel me lo dice y se la envío por email.
Suma Ticks 1,04
Euros 1.040,00

Envío de los gráficos por email.

A partir de ahora envío los gráficos por email capturados directamente desde mi programa y al día siguiente si tengo tiempo subo los resultados del día anterior. Espero así ahorrar tiempo.
Si alguien no recibe los email me lo dice y le incluyo en la lista de correo.
Un saludo a todos.

Sobre el sistema.

En gráfico de 15 minutos las estadísticas de los últimos 15 meses el sistema ha dado un beneficio de 92.000 euros con unas 6.000 operaciones, esto son unas 18 operaciones diarias.
Si estas operaciones se hubieran hecho en Interdin hubieran costado no sé cuánto pero mucho, en IB tan "sólo" 12.000 euros.

Si hubieramos cogido la totalidad de los giros en gráfico de 15 minutos se hubiera ganado 650.000 euros, es decir que el porcentaje de beneficio que da el sistema es del 13,48 % sobre la totalidad del movimiento del precio. Esa es la tendencia capturada.

El sistema es completamente estable y no genera grandes periodos de pérdidas. El más grande que he visto es de 1.600 euros.
El beneficio fluctua entre el 11.2% y el 14% sobre la totalidad del movimiento del precio.

Con un sistema así lo preferible es aplicarlo directamente contra el sistema del broker e irse a dormir. Pero vamos a ver a cuál broker nos vamos por que la intención de Interdin en los sistemas que comercializa es la de forrarse cobrando comisiones al igual que hacen los fondos.

Por supuesto que en futuros grandes americanos o en el Dax el coste de comisiones es menor proporcionalmente y el beneficio mucho mayor por tener mayor volatilidad pero hay que testearlo para saberlo acertadamente.

En cualquier caso espero poder doblar el porcentaje de beneficios en los próximos dos meses, pero da mucho trabajo de estudio y desarrollo.

Cuando tenga las estadísticas bien elaboradas las voy a subir al blog.

Todavía no he visto ningún sistema como este pero seguirlo a mano es muy fatigoso, por eso digo que mejor desarrollar alguna aplicación para automatizar la operativa.

Un cordial saludo.

Comentario 05-nov-08.

Acabo de volver de la calle y al mirar mi cuenta veo que el giro corto de las 11:15 y el largo de las 13:00 acaba de darnos más de 160 ticks en menos de dos horas. Increíble pero cierto.
Con Visual Chart se puede programar en VBA para que las órdenes temporales se ejecuten solas. Hay que aplicar el programa contra la API de IB. También en Excel se puede desarrollar la aplicación sin necesidad de darse de alta en Visual Chart.
Un saludo a todos.

Resultados día 4-nov-08, +6 ticks.

Los resultados son contados directamente sobre el gráfico:
04/11/2008 8:00 Largo 116.60
04/11/2008 8:45 Corto 116.71 +11
04/11/2008 10:30 Largo 116.66 +5
04/11/2008 11:45 Corto 116.58 -8
04/11/2008 13:00 Largo 116.61 -3
04/11/2008 14:30 Corto 116.60 -1
04/11/2008 16:30 Largo 116.82 -22
04/11/2008 22:00 Cierre 117.06 +24
Total 6 ticks

Comentario para el 05-nov-08.

El gráfico ha cambiado un tanto para mañana y por ese motivo subo el nuevo.
El sistema a veces me genera gráficos un poco distintos después de las aperturas y estoy pensando enviarlos directamente desde el programa a vosotros por email en vez de subirlos al blog que es más laborioso.
Un saludo a todos.

Euro Bund (FGBL), 5-nov-08.

Turning Point
05/11/2008 8:00 Corto
05/11/2008 9:45 Largo
05/11/2008 11:00 Corto
05/11/2008 11:15 Largo
05/11/2008 12:15 Corto
05/11/2008 13:00 Largo
05/11/2008 15:00 Corto
05/11/2008 16:15 Largo
05/11/2008 17:15 Corto
05/11/2008 19:45 Largo
05/11/2008 20:00 Corto
05/11/2008 20:45 Largo
05/11/2008 22:00 Cierre

Comentario, 04-nov-08

El gráfico que subí ayer para hoy de momento está funcionando bien y ya llevamos cogidos la apertura, el giro de las 08:45 y el de las 10:45 parece estar iniciandose. Pero la lista de giros que subí me acabo de dar cuenta de que contiene algún error que hace que no coincidan los giros del gráfico con los de la lista así que la lista la anulamos.
Lo válido es el gráfico, cada barra vertical azul son 15 minutos.
Suerte a todos.

Euro Bund (FGBL), 05-nov-2008

05/11/2008 8:00 Corto
05/11/2008 9:45 Largo
05/11/2008 11:00 Corto
05/11/2008 11:15 Largo
05/11/2008 12:15 Corto
05/11/2008 13:00 Largo
05/11/2008 15:00 Corto
05/11/2008 16:15 Largo
05/11/2008 17:15 Corto
05/11/2008 19:45 Largo
05/11/2008 20:00 Corto
05/11/2008 20:45 Largo
05/11/2008 22:00 Cierre

Resultados Bund 03-nov-08, +38 ticks

El gráfico que subí para el Bund para ayer día 3 y el que nos ha dado en tiempo real se parecen sospechosamente a una fotocopia pero hecha 48 horas antes así que quizá hayamos encontrado lo que tanto hemos buscado y que todos deseamos.
Subo los resultados de ayer en los horarios que había subido.
Eran 19 operaciones que trabajando con IB a 2 euros son 36 euros de gasto pero que con cualquier broker europeo hubiese sido un gasto excesivo.
Resultados:
03/11/2008 8:00 Largo 116.04
03/11/2008 8:45 Corto 116.24, +20
03/11/2008 10:45 Largo 116.44, -20
03/11/2008 13:00 Corto 116.51, +7
03/11/2008 13:45 Largo 116.51, 0
03/11/2008 15:00 Corto 116.74, +23
03/11/2008 17:15 Largo 116.64, +10
03/11/2008 17:45 Corto 116.55, -9
03/11/2008 18:00 Largo 116.57, -2
03/11/2008 19:15 Corto 116.70, +13
03/11/2008 20:30 Largo 116.76, -6
03/11/2008 21:00 Corto 116.80, +4
03/11/2008 21:15 Largo 116.85, -5
03/11/2008 21:30 Corto 116.84, +4
03/11/2008 22:00 Cierre 116.85, -1
Total +38 ticks

Comentario sobre comisiones y brokers.

Subo los puntos de giro tal y como me los da el programa pero es labor de cada cual el elegir los principales puntos del gráfico ya que por poca variación que haya en cualquier barra del gráfico el programa nos indicará giro de la tendencia aunque no sea más que por 15 minutos.
Cogiendo los principales puntos de giro del gráfico hoy día 03-nov-08 está funcionando correctamente por que poniéndose largo en apertura hasta las 10:30 y corto a esa hora hasta las 12:30 estamos ganando dinero en las 2 operaciones.
El problema son los gastos en comisiones; NO SE PUEDE trabajar escalpeando con brokers españoles y menos aún con los bancos. El problema no es sólo que sean cuatro o cinco o siete veces más caros que Interactive Brokers es que además no proporcionan plataforma e IB proporciona la mejor del mercado y además los brokers españoles cierran el quiosco cuando les viene en gana sin importarles si el mercado permanece abierto o no.
Además en IB se puede contratar el precio de las comisiones por volumen y con los españoles no.
Un ejemplo final: en IB las comisiones por el Future Bund son 2 euros, en Interdín debe de ser tres veces más caras. Por el DAX en IB son también 2 euros en Interdín son 10 euros, pero en Gaesco son 14 euros. Pero es que además en Interdín cierran el quiosco a las 17:30 mientras que IB permanece abierto las 24 horas del día.
Además en IB en la actualidad se pueden contratar todos los valores, opciones y futuros del mercado español.
¿Cuentas en brokers españoles para qué? Los tiempos que corren no son para regalar el dinero a nadie.
Un cordial saludo a todos.

Euro Bund (FGBL) 4-nov-2008

Subo los puntos de giro tal y como me los da el programa. Al incrementarle la volatilidad da muchos más puntos de giro:
04/11/2008 8:00 Corto
04/11/2008 8:45 Largo
04/11/2008 10:00 Corto
04/11/2008 11:15 Largo
04/11/2008 11:45 Corto
04/11/2008 12:00 Largo
04/11/2008 12:30 Corto
04/11/2008 13:30 Largo
04/11/2008 14:00 Corto
04/11/2008 14:45 Largo
04/11/2008 18:15 Corto
04/11/2008 19:00 Largo
04/11/2008 20:30 Corto
04/11/2008 22:00 Cierre

Euro Bund (FGBL), giros 03-nov-2008

Estos son los giros del gráfico para hoy día 03-nov-2008.

03/11/2008 8:00 Largo
03/11/2008 8:45 Corto
03/11/2008 10:45 Largo
03/11/2008 13:00 Corto
03/11/2008 13:45 Largo
03/11/2008 15:00 Corto
03/11/2008 17:15 Largo
03/11/2008 17:45 Corto
03/11/2008 18:00 Largo
03/11/2008 19:15 Corto
03/11/2008 20:30 Largo
03/11/2008 21:00 Corto
03/11/2008 21:15 Largo
03/11/2008 21:30 Corto
03/11/2008 22:00 Cierre

Comentarios Sobre el Sistema y el Blog.

He hecho pequeñas correcciones en los logaritmos intentando adaptarnos a la volatilidad actual. Debido a ello el gráfico nos da más puntos de giro que antes. He subido sólo el gráfico y sobre él cada cual puede elegir los puntos que le interesen.
He testeado la estadística con este cambio y sigue funcionando bien. El sistema cuando no funciona suele permanecer lateral debido a la aleatoriedad pero cuando funciona se convierte en una máquina brutal de fabricar dinero como sucedió a principios del mes pasado. Hay que tener un poco de paciencia.
Aún así he recibido un par de mensajes diciéndome que esta semana estaban ganando dinero con el sistema así que supongo que todo depende de como se usen los gráficos.
He visto que hay comentarios en el blog que Google no me está enviando a la cuenta de correo, cuando los moderaba sí me los enviaba. Si hay comentarios sin contestar espero que se me perdone ya que la razón es tan sólo por que no los he visto.
Un saludo a todos y suerte.

Euro Bund (FGBL) 3-nov-2008

Cada barra vertical del histograma son 15 minutos.
El sistema intenta prever los puntos de giro. No intenta prever la volatilidad.
Lo importante es usar los horarios de los puntos de giro.

Bund, resultados semana 27-oct-2008

Los resultados los subo calculando directamente las señales de largo/corto sobre el precio que da el Visual Chart en barra de 15 minutos. Si hay algún error se me dice y lo corrijo:

27-10-08 -27 ticks
28-10-08 +22
29-10-08 -33
30-10-08 -35
31-10-08 +97
Total +24 ticks