http://www.tradingsolutions.com/downloads/
Hay quienes me preguntan cómo desarrollar un sistema similar.
En el link que subo hay un fichero en inglés denominado "presentaciones en PowerPoint para Excel". En él hay una explicación somera de cómo desarrollar en Excel sistemas neuronales que es útil como presentación.
Por supuesto es necesario tener conocimientos básicos de progamación en VBA, algo de matemáticas y una computadora útil, es decir con más de 4 GB de memoria RAM y un procesador moderno y un Windows de x64 bits y un gestor de base de datos.
Ubuntu de Linux es gratuíto y creo que acepta indistintamente x32 y x64 bits pero el OpenOffice de Linux es demasiado tosco y poco amable para trabajar diariamente con él.
Un saludo a todos.
jueves, 30 de octubre de 2008
Una participante del sistema me ha enviado un mensaje diciéndome que diariamente obtiene beneficios del sistema y hace unos días otra persona con el nick de Anónimo subió al blog un comentario similar por lo que subo la contestación que les he dado a ellos:
El sistema testea ciclos temporales en un base de datos desde 1988 en el Bund.
Debido a esto lo que se obtiene es una tendencia promedio dentro de
una volatilidad promedio.
El problema es que actualmente la volatilidad de los índices está en máximos
históricos y por lo tanto el sistema no puede prever esta
circunstancia.
Ahora bien cuando el sistema deja de funcionar se vuelve aleatorio y
su tendencia es hacia cero (hay que descontar las comisiones que en IB es de 2 € por contrato). Pero cuando consigue recuperar la
tendencia se vuelve en una máquina de fabricar dinero.
Trabajo unas 8 horas diarias en el desarrollo del programa y en las
próximas cuatro semanas espero haberlo mejorado mucho pero mientras
tanto los periodos de pérdidas me inquietan.
En cualquier caso lo que subo al blog lo tengo testeado en barras de
15 minutos desde el año 1997 y da un promedio de unos 3.000 euros
mensuales de beneficio lo cual es una barbaridad.
El sistema lo único que hace es informatizar las teorías de W.D.Gann y si os interesa el tema por el Emule os podeis bajar casi toda su obra compuesta en una decena de libros.
No es fácil de comprender ni de informatizar pero con el tiempo y mucha paciencia todo se va consiguiendo.
Un cordial saludo a todos y suerte.
El sistema testea ciclos temporales en un base de datos desde 1988 en el Bund.
Debido a esto lo que se obtiene es una tendencia promedio dentro de
una volatilidad promedio.
El problema es que actualmente la volatilidad de los índices está en máximos
históricos y por lo tanto el sistema no puede prever esta
circunstancia.
Ahora bien cuando el sistema deja de funcionar se vuelve aleatorio y
su tendencia es hacia cero (hay que descontar las comisiones que en IB es de 2 € por contrato). Pero cuando consigue recuperar la
tendencia se vuelve en una máquina de fabricar dinero.
Trabajo unas 8 horas diarias en el desarrollo del programa y en las
próximas cuatro semanas espero haberlo mejorado mucho pero mientras
tanto los periodos de pérdidas me inquietan.
En cualquier caso lo que subo al blog lo tengo testeado en barras de
15 minutos desde el año 1997 y da un promedio de unos 3.000 euros
mensuales de beneficio lo cual es una barbaridad.
El sistema lo único que hace es informatizar las teorías de W.D.Gann y si os interesa el tema por el Emule os podeis bajar casi toda su obra compuesta en una decena de libros.
No es fácil de comprender ni de informatizar pero con el tiempo y mucha paciencia todo se va consiguiendo.
Un cordial saludo a todos y suerte.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Comentario.
Acabo de subir el gráfico para mañana día 30 pero la verdad es que mientras el mercado no se normalice es difícil que podamos prever el movimiento del precio.
Ayer ví al Dax por encima del +14% y me fuí a la cama pensando que no era posible, que tenía que ser un error de la página del Eurex y hasta que hoy no he leído los periódicos no me he convencido.
Un saludo a todos.
Ayer ví al Dax por encima del +14% y me fuí a la cama pensando que no era posible, que tenía que ser un error de la página del Eurex y hasta que hoy no he leído los periódicos no me he convencido.
Un saludo a todos.
martes, 28 de octubre de 2008
Observación sobre los comentarios.
A veces recibo mensajes a mi cuenta de correo que no subo para respetar la privacidad y dejo pasar los comentarios que van dirigidos al blog.
Pero acabo de cambiar la configuración para dejar los comentarios sin moderar así que cada cual puede subir los que quiera sin necesidad de que yo los modere y seamos todos más libres.
Lo que ya no sé es sí me van a llegar los comentarios a la cuenta de correo o no y como no están fáciles de ver en el blog ruego disculpas por adelantado por si alguno se queda sin respuesta mía.
Un cordial saludo a todos.
Pero acabo de cambiar la configuración para dejar los comentarios sin moderar así que cada cual puede subir los que quiera sin necesidad de que yo los modere y seamos todos más libres.
Lo que ya no sé es sí me van a llegar los comentarios a la cuenta de correo o no y como no están fáciles de ver en el blog ruego disculpas por adelantado por si alguno se queda sin respuesta mía.
Un cordial saludo a todos.
Resultados Bund 27-oct-2008; -27 ticks
08:00 117.22 largo
10:30 corto 117,15 -7
12:45 largo 117,08 +7
20:00 corto 116,96 -16
22:00 117,07 -11
Total -27 ticks.
10:30 corto 117,15 -7
12:45 largo 117,08 +7
20:00 corto 116,96 -16
22:00 117,07 -11
Total -27 ticks.
lunes, 27 de octubre de 2008
Ibex 27-10-08
Subo imagen del Ibex en barra de 1 día.
El canal alcista pasa por los 7.250 más abajo no hay soporte hasta los mínimos de la guerra de Irak.
Además en los 7.200 aproximadamente se encuentra 1/3 de la diferencia entre 1998 y los 16.000 del 2008.
Suerte a todos.
Datos del Eurex.
http://www.eurexchange.com/market/quotes/overview_en.html
Este es el link del data quotes del Eurex.
Este es el link del data quotes del Eurex.
Datos del Eurex.
Para ver la correlación entre los distintos mercados del Eurex tenemos la web de la que subo el link.
En la caída de Roma en directo que estamos presenciando en estos últimos meses hoy tenemos una nueva caída de los principales índices europeos.
Suerte a todos.
En la caída de Roma en directo que estamos presenciando en estos últimos meses hoy tenemos una nueva caída de los principales índices europeos.
Suerte a todos.
Comentario lunes 27-oct-08.
Estando ahora en beneficios deberíamos haber cambiado ya el stop por delante del precio de apertura por si acaso el precio se girase a la baja.
Suerte a todos.
Suerte a todos.
domingo, 26 de octubre de 2008
Resultados Semana 27-oct-2008
Esta semana hemos perdido -164 ticks lo cual es demasiado y nos limita a 4.200 € el beneficio de estas 5 semanas que llevamos con el sistema. Esperemos que la semana entrante se nos dé mejor.
El precio como siempre lo he tomado del Visual Chart en la apertura de barras de 5 minutos:
Día 20-oct-08
08:00 am corto 114,50
13:30 largo 114,38 +12
22:00 114,95 -47
Subtotal -35
21-oct-08
08:00 largo 114,91
11:45 corto 114,93 +2
21:00 largo 115,52 -59
22:00 115,58 +6
Subtotal -51
22-oct-08
08:00 largo 115,72
10:30 corto 115,77 +5
12:30 largo 116,12 -37
16:15 corto 116,22 +10
22:00 116,83 -61
Subtotal -82
23-oct-08
08:00 am largo 116,76
08:45 am corto 116,62 -10
17:45 largo 116,74 -12
22:00 116,88 +14
Subtotal -12
24-oct-08
08:00 corto 117,3
21:30 largo 117,03 +27
22:00 116,92 -11
Total +16
Total Semana -164 ticks.
Un saludo a todos.
El precio como siempre lo he tomado del Visual Chart en la apertura de barras de 5 minutos:
Día 20-oct-08
08:00 am corto 114,50
13:30 largo 114,38 +12
22:00 114,95 -47
Subtotal -35
21-oct-08
08:00 largo 114,91
11:45 corto 114,93 +2
21:00 largo 115,52 -59
22:00 115,58 +6
Subtotal -51
22-oct-08
08:00 largo 115,72
10:30 corto 115,77 +5
12:30 largo 116,12 -37
16:15 corto 116,22 +10
22:00 116,83 -61
Subtotal -82
23-oct-08
08:00 am largo 116,76
08:45 am corto 116,62 -10
17:45 largo 116,74 -12
22:00 116,88 +14
Subtotal -12
24-oct-08
08:00 corto 117,3
21:30 largo 117,03 +27
22:00 116,92 -11
Total +16
Total Semana -164 ticks.
Un saludo a todos.
viernes, 24 de octubre de 2008
Comentario 24-10-2008
En estos momentos y siguiendo el gráfico predictivo estamos obteniendo unos 24 ticks de beneficio que es la diferencia entre el precio actual y el de apertura.
Esto nos vuelve a mostrar que la tan mencionada correlación entre Bund y bolsas es esporádica y que es muy preferible seguir a nuestro sistema que esperar a que se produzca la mencionada correlación.
No olvidemos que al final de la sesión de hoy debiera de producirse un pequeño giro al alza.
Un saludo a todos.
Esto nos vuelve a mostrar que la tan mencionada correlación entre Bund y bolsas es esporádica y que es muy preferible seguir a nuestro sistema que esperar a que se produzca la mencionada correlación.
No olvidemos que al final de la sesión de hoy debiera de producirse un pequeño giro al alza.
Un saludo a todos.
jueves, 23 de octubre de 2008
Comentario día 23-oct-2008.
Si observamos el gráfico del Bund del día de hoy y el predictivo que habíamos subido vemos que de 08:00 am a 8:30 sí habíamos tenido una pérdida de unos 15 ticks. Entrando cortos a esa hora el movimiento del precio nos hubiera permitido colocar el stop por delante del precio de entrada y aunque luego nos hubieran sacado a las 10:00 am no hubieramos perdido dinero.
Pero curiosamente a las 17:00 el Bund se encontraba por debajo del precio de apertura y se giro al alza coincidiendo con una diferencia de 45 minutos con el giro del gráfico predictivo dándonos de beneficio todo el recorrido final al alza.
Mañana subiré la cuenta y los gráficos del Visual Chart de hoy.
Insisto otra vez: la única forma de controlar los movimientos tan bruscos del Bund es modulando el riesgo con una política inteligente de stops.
El sistema es una máquina de hacer dinero como se demuestra en los resultados que subo todos los fines de semana desde hace más de un mes. El verdadero problema somos nosotros por que no somos capaces de aguantar el movimiento intradiario.
Esto la única forma de resistirlo es con muy bajo apalancamiento e incrementando posiciones con el tiempo.
Un saludo y suerte a todos.
Pero curiosamente a las 17:00 el Bund se encontraba por debajo del precio de apertura y se giro al alza coincidiendo con una diferencia de 45 minutos con el giro del gráfico predictivo dándonos de beneficio todo el recorrido final al alza.
Mañana subiré la cuenta y los gráficos del Visual Chart de hoy.
Insisto otra vez: la única forma de controlar los movimientos tan bruscos del Bund es modulando el riesgo con una política inteligente de stops.
El sistema es una máquina de hacer dinero como se demuestra en los resultados que subo todos los fines de semana desde hace más de un mes. El verdadero problema somos nosotros por que no somos capaces de aguantar el movimiento intradiario.
Esto la única forma de resistirlo es con muy bajo apalancamiento e incrementando posiciones con el tiempo.
Un saludo y suerte a todos.
Comentario.
Hoy (23-oct-08)el sistema se ha comportado a medias desde las 14:00.
Es importante poner el stop de protección a 15 puntos de distancia cuando se entra y adelantar el stop por encima del punto de entrada cuando se tiene algún beneficio.
Si entramos contratendencia la máxima pérdida son 150 euros por contrato.
Si tenemos algún beneficio y el mercado se gira no hemos perdido nada.
Si la predicción se cumple y hemos entrado a favor de la tendencia esperamos hasta el horario del punto de giro marcado por el gráfico.
Es importante no estar sobre-apalancado.
Un saludo a todos.
Es importante poner el stop de protección a 15 puntos de distancia cuando se entra y adelantar el stop por encima del punto de entrada cuando se tiene algún beneficio.
Si entramos contratendencia la máxima pérdida son 150 euros por contrato.
Si tenemos algún beneficio y el mercado se gira no hemos perdido nada.
Si la predicción se cumple y hemos entrado a favor de la tendencia esperamos hasta el horario del punto de giro marcado por el gráfico.
Es importante no estar sobre-apalancado.
Un saludo a todos.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Euro Bund (FGBL), 23-oct-08.
08:00 am largo.
08:45 am corto hasta las 17:45.
17:45 largo hasta las 22:00.
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