martes, 30 de diciembre de 2008
lunes, 29 de diciembre de 2008
lunes, 10 de noviembre de 2008
The Eurex Flipper (para Toni08).
Uno de nuestros miembros (con el nick de Toni08) tiene 20 años, es estudiante bilingüe de económicas y trader consumado llevando ganados varios premios de trading en Merryl Linch y de la Universidad de Navarra de forma continuada desde hace tres o cuatro años, y como no, admirador de Paul Rotter y Gann.
De The Eurex Flipper (P.Rotter) tan sólo me cabe decir que yo flipo con éste trader por que si bien puede ser cierto que manipulaba el mercado cuando operaba com más de 100.000 contratos diarios en el Bund también es cierto que a los 22 años ya había amasado una fortuna que le permitió crear su propia empresa de trading.
Con volumen se puede manipular todo, ¿pero cómo partir de la nada y ganar 7,5 millones de euros en seis meses, con 21 años y viviendo en Londres en condición de estudiante extranjero? (Paul Rotter es checo aunque actualmente vive en Suiza por motivos obvios).
Rotter es el trader sin rostro por que no hay fotografía alguna suya y si fue detectado cuando operaba en el Bund fue por que su broker londinense dio el aviso de que un cliente personal suyo estaba amasando diariamente una fortuna. En la actualidad parece ser que está gestionando unos 50.000 millones de euros y no acepta clientes con cuentas menores a 1 millón.
Además he de decir que hace unos años cuando en Daily Trader P.Rotter "confesó" su técnica yo la estuve siguiendo una temporada y no funcionaba en absoluto. Una técnica tal tan sólo puede funcionar cuando se conoce la tendencia del mercado lo que permite entrar una y otra vez sabiendo que a largo plazo el resultado ha de ser positivo aún por muchas posiciones perdedoras que haya que cerrar al cabo del día.
Es imprescindible conocer la tendencia del mercado para poder determinar cuáles posiciones son netamente perdedoras y cuáles merecen ser mantenidas.
Toni08 me puso el otro día en sobreaviso de que Paul Rotter y otros traders exitosos en el Eurex eran admiradores de Gann. ¿Será ese el secreto? Si ese es el secreto entonces el problema no ha hecho más que comenzar por que Gann es el que más secretos y misterios tiene de todos.
He encontrado la web de Rotter, parece ser que es aficionado a los toros:
http://www.rotterinvest.com/
También he encontrado un .pdf con información sobre él:
http://www.tcamarkets.com/pdfs/TMPaulRotter.pdf
Un saludo a todos.
De The Eurex Flipper (P.Rotter) tan sólo me cabe decir que yo flipo con éste trader por que si bien puede ser cierto que manipulaba el mercado cuando operaba com más de 100.000 contratos diarios en el Bund también es cierto que a los 22 años ya había amasado una fortuna que le permitió crear su propia empresa de trading.
Con volumen se puede manipular todo, ¿pero cómo partir de la nada y ganar 7,5 millones de euros en seis meses, con 21 años y viviendo en Londres en condición de estudiante extranjero? (Paul Rotter es checo aunque actualmente vive en Suiza por motivos obvios).
Rotter es el trader sin rostro por que no hay fotografía alguna suya y si fue detectado cuando operaba en el Bund fue por que su broker londinense dio el aviso de que un cliente personal suyo estaba amasando diariamente una fortuna. En la actualidad parece ser que está gestionando unos 50.000 millones de euros y no acepta clientes con cuentas menores a 1 millón.
Además he de decir que hace unos años cuando en Daily Trader P.Rotter "confesó" su técnica yo la estuve siguiendo una temporada y no funcionaba en absoluto. Una técnica tal tan sólo puede funcionar cuando se conoce la tendencia del mercado lo que permite entrar una y otra vez sabiendo que a largo plazo el resultado ha de ser positivo aún por muchas posiciones perdedoras que haya que cerrar al cabo del día.
Es imprescindible conocer la tendencia del mercado para poder determinar cuáles posiciones son netamente perdedoras y cuáles merecen ser mantenidas.
Toni08 me puso el otro día en sobreaviso de que Paul Rotter y otros traders exitosos en el Eurex eran admiradores de Gann. ¿Será ese el secreto? Si ese es el secreto entonces el problema no ha hecho más que comenzar por que Gann es el que más secretos y misterios tiene de todos.
He encontrado la web de Rotter, parece ser que es aficionado a los toros:
http://www.rotterinvest.com/
También he encontrado un .pdf con información sobre él:
http://www.tcamarkets.com/pdfs/TMPaulRotter.pdf
Un saludo a todos.
domingo, 9 de noviembre de 2008
Resultados Semana 03-nov-2008
Esta semana hemos acumulado algo más de mil euros de beneficio. Hemos tenido cuatro días cerrados con beneficio y 1 negativo.
Quién desee la cuenta en Excel me lo dice y se la envío por email.
Suma Ticks 1,04
Euros 1.040,00
Quién desee la cuenta en Excel me lo dice y se la envío por email.
Suma Ticks 1,04
Euros 1.040,00
jueves, 6 de noviembre de 2008
Envío de los gráficos por email.
A partir de ahora envío los gráficos por email capturados directamente desde mi programa y al día siguiente si tengo tiempo subo los resultados del día anterior. Espero así ahorrar tiempo.
Si alguien no recibe los email me lo dice y le incluyo en la lista de correo.
Un saludo a todos.
Si alguien no recibe los email me lo dice y le incluyo en la lista de correo.
Un saludo a todos.
Sobre el sistema.
En gráfico de 15 minutos las estadísticas de los últimos 15 meses el sistema ha dado un beneficio de 92.000 euros con unas 6.000 operaciones, esto son unas 18 operaciones diarias.
Si estas operaciones se hubieran hecho en Interdin hubieran costado no sé cuánto pero mucho, en IB tan "sólo" 12.000 euros.
Si hubieramos cogido la totalidad de los giros en gráfico de 15 minutos se hubiera ganado 650.000 euros, es decir que el porcentaje de beneficio que da el sistema es del 13,48 % sobre la totalidad del movimiento del precio. Esa es la tendencia capturada.
El sistema es completamente estable y no genera grandes periodos de pérdidas. El más grande que he visto es de 1.600 euros.
El beneficio fluctua entre el 11.2% y el 14% sobre la totalidad del movimiento del precio.
Con un sistema así lo preferible es aplicarlo directamente contra el sistema del broker e irse a dormir. Pero vamos a ver a cuál broker nos vamos por que la intención de Interdin en los sistemas que comercializa es la de forrarse cobrando comisiones al igual que hacen los fondos.
Por supuesto que en futuros grandes americanos o en el Dax el coste de comisiones es menor proporcionalmente y el beneficio mucho mayor por tener mayor volatilidad pero hay que testearlo para saberlo acertadamente.
En cualquier caso espero poder doblar el porcentaje de beneficios en los próximos dos meses, pero da mucho trabajo de estudio y desarrollo.
Cuando tenga las estadísticas bien elaboradas las voy a subir al blog.
Todavía no he visto ningún sistema como este pero seguirlo a mano es muy fatigoso, por eso digo que mejor desarrollar alguna aplicación para automatizar la operativa.
Un cordial saludo.
Si estas operaciones se hubieran hecho en Interdin hubieran costado no sé cuánto pero mucho, en IB tan "sólo" 12.000 euros.
Si hubieramos cogido la totalidad de los giros en gráfico de 15 minutos se hubiera ganado 650.000 euros, es decir que el porcentaje de beneficio que da el sistema es del 13,48 % sobre la totalidad del movimiento del precio. Esa es la tendencia capturada.
El sistema es completamente estable y no genera grandes periodos de pérdidas. El más grande que he visto es de 1.600 euros.
El beneficio fluctua entre el 11.2% y el 14% sobre la totalidad del movimiento del precio.
Con un sistema así lo preferible es aplicarlo directamente contra el sistema del broker e irse a dormir. Pero vamos a ver a cuál broker nos vamos por que la intención de Interdin en los sistemas que comercializa es la de forrarse cobrando comisiones al igual que hacen los fondos.
Por supuesto que en futuros grandes americanos o en el Dax el coste de comisiones es menor proporcionalmente y el beneficio mucho mayor por tener mayor volatilidad pero hay que testearlo para saberlo acertadamente.
En cualquier caso espero poder doblar el porcentaje de beneficios en los próximos dos meses, pero da mucho trabajo de estudio y desarrollo.
Cuando tenga las estadísticas bien elaboradas las voy a subir al blog.
Todavía no he visto ningún sistema como este pero seguirlo a mano es muy fatigoso, por eso digo que mejor desarrollar alguna aplicación para automatizar la operativa.
Un cordial saludo.
miércoles, 5 de noviembre de 2008
Comentario 05-nov-08.
Acabo de volver de la calle y al mirar mi cuenta veo que el giro corto de las 11:15 y el largo de las 13:00 acaba de darnos más de 160 ticks en menos de dos horas. Increíble pero cierto.
Con Visual Chart se puede programar en VBA para que las órdenes temporales se ejecuten solas. Hay que aplicar el programa contra la API de IB. También en Excel se puede desarrollar la aplicación sin necesidad de darse de alta en Visual Chart.
Un saludo a todos.
Con Visual Chart se puede programar en VBA para que las órdenes temporales se ejecuten solas. Hay que aplicar el programa contra la API de IB. También en Excel se puede desarrollar la aplicación sin necesidad de darse de alta en Visual Chart.
Un saludo a todos.
Resultados día 4-nov-08, +6 ticks.
Los resultados son contados directamente sobre el gráfico:
04/11/2008 8:00 Largo 116.60
04/11/2008 8:45 Corto 116.71 +11
04/11/2008 10:30 Largo 116.66 +5
04/11/2008 11:45 Corto 116.58 -8
04/11/2008 13:00 Largo 116.61 -3
04/11/2008 14:30 Corto 116.60 -1
04/11/2008 16:30 Largo 116.82 -22
04/11/2008 22:00 Cierre 117.06 +24
Total 6 ticks
04/11/2008 8:00 Largo 116.60
04/11/2008 8:45 Corto 116.71 +11
04/11/2008 10:30 Largo 116.66 +5
04/11/2008 11:45 Corto 116.58 -8
04/11/2008 13:00 Largo 116.61 -3
04/11/2008 14:30 Corto 116.60 -1
04/11/2008 16:30 Largo 116.82 -22
04/11/2008 22:00 Cierre 117.06 +24
Total 6 ticks
martes, 4 de noviembre de 2008
Comentario para el 05-nov-08.
El gráfico ha cambiado un tanto para mañana y por ese motivo subo el nuevo.
El sistema a veces me genera gráficos un poco distintos después de las aperturas y estoy pensando enviarlos directamente desde el programa a vosotros por email en vez de subirlos al blog que es más laborioso.
Un saludo a todos.
El sistema a veces me genera gráficos un poco distintos después de las aperturas y estoy pensando enviarlos directamente desde el programa a vosotros por email en vez de subirlos al blog que es más laborioso.
Un saludo a todos.
Euro Bund (FGBL), 5-nov-08.
Turning Point
05/11/2008 8:00 Corto
05/11/2008 9:45 Largo
05/11/2008 11:00 Corto
05/11/2008 11:15 Largo
05/11/2008 12:15 Corto
05/11/2008 13:00 Largo
05/11/2008 15:00 Corto
05/11/2008 16:15 Largo
05/11/2008 17:15 Corto
05/11/2008 19:45 Largo
05/11/2008 20:00 Corto
05/11/2008 20:45 Largo
05/11/2008 22:00 Cierre
Comentario, 04-nov-08
El gráfico que subí ayer para hoy de momento está funcionando bien y ya llevamos cogidos la apertura, el giro de las 08:45 y el de las 10:45 parece estar iniciandose. Pero la lista de giros que subí me acabo de dar cuenta de que contiene algún error que hace que no coincidan los giros del gráfico con los de la lista así que la lista la anulamos.
Lo válido es el gráfico, cada barra vertical azul son 15 minutos.
Suerte a todos.
Lo válido es el gráfico, cada barra vertical azul son 15 minutos.
Suerte a todos.
Euro Bund (FGBL), 05-nov-2008
05/11/2008 8:00 Corto
05/11/2008 9:45 Largo
05/11/2008 11:00 Corto
05/11/2008 11:15 Largo
05/11/2008 12:15 Corto
05/11/2008 13:00 Largo
05/11/2008 15:00 Corto
05/11/2008 16:15 Largo
05/11/2008 17:15 Corto
05/11/2008 19:45 Largo
05/11/2008 20:00 Corto
05/11/2008 20:45 Largo
05/11/2008 22:00 Cierre
Resultados Bund 03-nov-08, +38 ticks
El gráfico que subí para el Bund para ayer día 3 y el que nos ha dado en tiempo real se parecen sospechosamente a una fotocopia pero hecha 48 horas antes así que quizá hayamos encontrado lo que tanto hemos buscado y que todos deseamos.
Subo los resultados de ayer en los horarios que había subido.
Eran 19 operaciones que trabajando con IB a 2 euros son 36 euros de gasto pero que con cualquier broker europeo hubiese sido un gasto excesivo.
Resultados:
03/11/2008 8:00 Largo 116.04
03/11/2008 8:45 Corto 116.24, +20
03/11/2008 10:45 Largo 116.44, -20
03/11/2008 13:00 Corto 116.51, +7
03/11/2008 13:45 Largo 116.51, 0
03/11/2008 15:00 Corto 116.74, +23
03/11/2008 17:15 Largo 116.64, +10
03/11/2008 17:45 Corto 116.55, -9
03/11/2008 18:00 Largo 116.57, -2
03/11/2008 19:15 Corto 116.70, +13
03/11/2008 20:30 Largo 116.76, -6
03/11/2008 21:00 Corto 116.80, +4
03/11/2008 21:15 Largo 116.85, -5
03/11/2008 21:30 Corto 116.84, +4
03/11/2008 22:00 Cierre 116.85, -1
Total +38 ticks
Subo los resultados de ayer en los horarios que había subido.
Eran 19 operaciones que trabajando con IB a 2 euros son 36 euros de gasto pero que con cualquier broker europeo hubiese sido un gasto excesivo.
Resultados:
03/11/2008 8:00 Largo 116.04
03/11/2008 8:45 Corto 116.24, +20
03/11/2008 10:45 Largo 116.44, -20
03/11/2008 13:00 Corto 116.51, +7
03/11/2008 13:45 Largo 116.51, 0
03/11/2008 15:00 Corto 116.74, +23
03/11/2008 17:15 Largo 116.64, +10
03/11/2008 17:45 Corto 116.55, -9
03/11/2008 18:00 Largo 116.57, -2
03/11/2008 19:15 Corto 116.70, +13
03/11/2008 20:30 Largo 116.76, -6
03/11/2008 21:00 Corto 116.80, +4
03/11/2008 21:15 Largo 116.85, -5
03/11/2008 21:30 Corto 116.84, +4
03/11/2008 22:00 Cierre 116.85, -1
Total +38 ticks
lunes, 3 de noviembre de 2008
Comentario sobre comisiones y brokers.
Subo los puntos de giro tal y como me los da el programa pero es labor de cada cual el elegir los principales puntos del gráfico ya que por poca variación que haya en cualquier barra del gráfico el programa nos indicará giro de la tendencia aunque no sea más que por 15 minutos.
Cogiendo los principales puntos de giro del gráfico hoy día 03-nov-08 está funcionando correctamente por que poniéndose largo en apertura hasta las 10:30 y corto a esa hora hasta las 12:30 estamos ganando dinero en las 2 operaciones.
El problema son los gastos en comisiones; NO SE PUEDE trabajar escalpeando con brokers españoles y menos aún con los bancos. El problema no es sólo que sean cuatro o cinco o siete veces más caros que Interactive Brokers es que además no proporcionan plataforma e IB proporciona la mejor del mercado y además los brokers españoles cierran el quiosco cuando les viene en gana sin importarles si el mercado permanece abierto o no.
Además en IB se puede contratar el precio de las comisiones por volumen y con los españoles no.
Un ejemplo final: en IB las comisiones por el Future Bund son 2 euros, en Interdín debe de ser tres veces más caras. Por el DAX en IB son también 2 euros en Interdín son 10 euros, pero en Gaesco son 14 euros. Pero es que además en Interdín cierran el quiosco a las 17:30 mientras que IB permanece abierto las 24 horas del día.
Además en IB en la actualidad se pueden contratar todos los valores, opciones y futuros del mercado español.
¿Cuentas en brokers españoles para qué? Los tiempos que corren no son para regalar el dinero a nadie.
Un cordial saludo a todos.
Cogiendo los principales puntos de giro del gráfico hoy día 03-nov-08 está funcionando correctamente por que poniéndose largo en apertura hasta las 10:30 y corto a esa hora hasta las 12:30 estamos ganando dinero en las 2 operaciones.
El problema son los gastos en comisiones; NO SE PUEDE trabajar escalpeando con brokers españoles y menos aún con los bancos. El problema no es sólo que sean cuatro o cinco o siete veces más caros que Interactive Brokers es que además no proporcionan plataforma e IB proporciona la mejor del mercado y además los brokers españoles cierran el quiosco cuando les viene en gana sin importarles si el mercado permanece abierto o no.
Además en IB se puede contratar el precio de las comisiones por volumen y con los españoles no.
Un ejemplo final: en IB las comisiones por el Future Bund son 2 euros, en Interdín debe de ser tres veces más caras. Por el DAX en IB son también 2 euros en Interdín son 10 euros, pero en Gaesco son 14 euros. Pero es que además en Interdín cierran el quiosco a las 17:30 mientras que IB permanece abierto las 24 horas del día.
Además en IB en la actualidad se pueden contratar todos los valores, opciones y futuros del mercado español.
¿Cuentas en brokers españoles para qué? Los tiempos que corren no son para regalar el dinero a nadie.
Un cordial saludo a todos.
Euro Bund (FGBL) 4-nov-2008
Subo los puntos de giro tal y como me los da el programa. Al incrementarle la volatilidad da muchos más puntos de giro:
04/11/2008 8:00 Corto
04/11/2008 8:45 Largo
04/11/2008 10:00 Corto
04/11/2008 11:15 Largo
04/11/2008 11:45 Corto
04/11/2008 12:00 Largo
04/11/2008 12:30 Corto
04/11/2008 13:30 Largo
04/11/2008 14:00 Corto
04/11/2008 14:45 Largo
04/11/2008 18:15 Corto
04/11/2008 19:00 Largo
04/11/2008 20:30 Corto
04/11/2008 22:00 Cierre
Euro Bund (FGBL), giros 03-nov-2008
Estos son los giros del gráfico para hoy día 03-nov-2008.
03/11/2008 8:00 Largo
03/11/2008 8:45 Corto
03/11/2008 10:45 Largo
03/11/2008 13:00 Corto
03/11/2008 13:45 Largo
03/11/2008 15:00 Corto
03/11/2008 17:15 Largo
03/11/2008 17:45 Corto
03/11/2008 18:00 Largo
03/11/2008 19:15 Corto
03/11/2008 20:30 Largo
03/11/2008 21:00 Corto
03/11/2008 21:15 Largo
03/11/2008 21:30 Corto
03/11/2008 22:00 Cierre
03/11/2008 8:00 Largo
03/11/2008 8:45 Corto
03/11/2008 10:45 Largo
03/11/2008 13:00 Corto
03/11/2008 13:45 Largo
03/11/2008 15:00 Corto
03/11/2008 17:15 Largo
03/11/2008 17:45 Corto
03/11/2008 18:00 Largo
03/11/2008 19:15 Corto
03/11/2008 20:30 Largo
03/11/2008 21:00 Corto
03/11/2008 21:15 Largo
03/11/2008 21:30 Corto
03/11/2008 22:00 Cierre
domingo, 2 de noviembre de 2008
Comentarios Sobre el Sistema y el Blog.
He hecho pequeñas correcciones en los logaritmos intentando adaptarnos a la volatilidad actual. Debido a ello el gráfico nos da más puntos de giro que antes. He subido sólo el gráfico y sobre él cada cual puede elegir los puntos que le interesen.
He testeado la estadística con este cambio y sigue funcionando bien. El sistema cuando no funciona suele permanecer lateral debido a la aleatoriedad pero cuando funciona se convierte en una máquina brutal de fabricar dinero como sucedió a principios del mes pasado. Hay que tener un poco de paciencia.
Aún así he recibido un par de mensajes diciéndome que esta semana estaban ganando dinero con el sistema así que supongo que todo depende de como se usen los gráficos.
He visto que hay comentarios en el blog que Google no me está enviando a la cuenta de correo, cuando los moderaba sí me los enviaba. Si hay comentarios sin contestar espero que se me perdone ya que la razón es tan sólo por que no los he visto.
Un saludo a todos y suerte.
He testeado la estadística con este cambio y sigue funcionando bien. El sistema cuando no funciona suele permanecer lateral debido a la aleatoriedad pero cuando funciona se convierte en una máquina brutal de fabricar dinero como sucedió a principios del mes pasado. Hay que tener un poco de paciencia.
Aún así he recibido un par de mensajes diciéndome que esta semana estaban ganando dinero con el sistema así que supongo que todo depende de como se usen los gráficos.
He visto que hay comentarios en el blog que Google no me está enviando a la cuenta de correo, cuando los moderaba sí me los enviaba. Si hay comentarios sin contestar espero que se me perdone ya que la razón es tan sólo por que no los he visto.
Un saludo a todos y suerte.
Euro Bund (FGBL) 3-nov-2008
Cada barra vertical del histograma son 15 minutos.
El sistema intenta prever los puntos de giro. No intenta prever la volatilidad.
Lo importante es usar los horarios de los puntos de giro.
Bund, resultados semana 27-oct-2008
Los resultados los subo calculando directamente las señales de largo/corto sobre el precio que da el Visual Chart en barra de 15 minutos. Si hay algún error se me dice y lo corrijo:
27-10-08 -27 ticks
28-10-08 +22
29-10-08 -33
30-10-08 -35
31-10-08 +97
Total +24 ticks
27-10-08 -27 ticks
28-10-08 +22
29-10-08 -33
30-10-08 -35
31-10-08 +97
Total +24 ticks
jueves, 30 de octubre de 2008
Sistemas neuronales en Excel.
http://www.tradingsolutions.com/downloads/
Hay quienes me preguntan cómo desarrollar un sistema similar.
En el link que subo hay un fichero en inglés denominado "presentaciones en PowerPoint para Excel". En él hay una explicación somera de cómo desarrollar en Excel sistemas neuronales que es útil como presentación.
Por supuesto es necesario tener conocimientos básicos de progamación en VBA, algo de matemáticas y una computadora útil, es decir con más de 4 GB de memoria RAM y un procesador moderno y un Windows de x64 bits y un gestor de base de datos.
Ubuntu de Linux es gratuíto y creo que acepta indistintamente x32 y x64 bits pero el OpenOffice de Linux es demasiado tosco y poco amable para trabajar diariamente con él.
Un saludo a todos.
Hay quienes me preguntan cómo desarrollar un sistema similar.
En el link que subo hay un fichero en inglés denominado "presentaciones en PowerPoint para Excel". En él hay una explicación somera de cómo desarrollar en Excel sistemas neuronales que es útil como presentación.
Por supuesto es necesario tener conocimientos básicos de progamación en VBA, algo de matemáticas y una computadora útil, es decir con más de 4 GB de memoria RAM y un procesador moderno y un Windows de x64 bits y un gestor de base de datos.
Ubuntu de Linux es gratuíto y creo que acepta indistintamente x32 y x64 bits pero el OpenOffice de Linux es demasiado tosco y poco amable para trabajar diariamente con él.
Un saludo a todos.
Una participante del sistema me ha enviado un mensaje diciéndome que diariamente obtiene beneficios del sistema y hace unos días otra persona con el nick de Anónimo subió al blog un comentario similar por lo que subo la contestación que les he dado a ellos:
El sistema testea ciclos temporales en un base de datos desde 1988 en el Bund.
Debido a esto lo que se obtiene es una tendencia promedio dentro de
una volatilidad promedio.
El problema es que actualmente la volatilidad de los índices está en máximos
históricos y por lo tanto el sistema no puede prever esta
circunstancia.
Ahora bien cuando el sistema deja de funcionar se vuelve aleatorio y
su tendencia es hacia cero (hay que descontar las comisiones que en IB es de 2 € por contrato). Pero cuando consigue recuperar la
tendencia se vuelve en una máquina de fabricar dinero.
Trabajo unas 8 horas diarias en el desarrollo del programa y en las
próximas cuatro semanas espero haberlo mejorado mucho pero mientras
tanto los periodos de pérdidas me inquietan.
En cualquier caso lo que subo al blog lo tengo testeado en barras de
15 minutos desde el año 1997 y da un promedio de unos 3.000 euros
mensuales de beneficio lo cual es una barbaridad.
El sistema lo único que hace es informatizar las teorías de W.D.Gann y si os interesa el tema por el Emule os podeis bajar casi toda su obra compuesta en una decena de libros.
No es fácil de comprender ni de informatizar pero con el tiempo y mucha paciencia todo se va consiguiendo.
Un cordial saludo a todos y suerte.
El sistema testea ciclos temporales en un base de datos desde 1988 en el Bund.
Debido a esto lo que se obtiene es una tendencia promedio dentro de
una volatilidad promedio.
El problema es que actualmente la volatilidad de los índices está en máximos
históricos y por lo tanto el sistema no puede prever esta
circunstancia.
Ahora bien cuando el sistema deja de funcionar se vuelve aleatorio y
su tendencia es hacia cero (hay que descontar las comisiones que en IB es de 2 € por contrato). Pero cuando consigue recuperar la
tendencia se vuelve en una máquina de fabricar dinero.
Trabajo unas 8 horas diarias en el desarrollo del programa y en las
próximas cuatro semanas espero haberlo mejorado mucho pero mientras
tanto los periodos de pérdidas me inquietan.
En cualquier caso lo que subo al blog lo tengo testeado en barras de
15 minutos desde el año 1997 y da un promedio de unos 3.000 euros
mensuales de beneficio lo cual es una barbaridad.
El sistema lo único que hace es informatizar las teorías de W.D.Gann y si os interesa el tema por el Emule os podeis bajar casi toda su obra compuesta en una decena de libros.
No es fácil de comprender ni de informatizar pero con el tiempo y mucha paciencia todo se va consiguiendo.
Un cordial saludo a todos y suerte.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Comentario.
Acabo de subir el gráfico para mañana día 30 pero la verdad es que mientras el mercado no se normalice es difícil que podamos prever el movimiento del precio.
Ayer ví al Dax por encima del +14% y me fuí a la cama pensando que no era posible, que tenía que ser un error de la página del Eurex y hasta que hoy no he leído los periódicos no me he convencido.
Un saludo a todos.
Ayer ví al Dax por encima del +14% y me fuí a la cama pensando que no era posible, que tenía que ser un error de la página del Eurex y hasta que hoy no he leído los periódicos no me he convencido.
Un saludo a todos.
martes, 28 de octubre de 2008
Observación sobre los comentarios.
A veces recibo mensajes a mi cuenta de correo que no subo para respetar la privacidad y dejo pasar los comentarios que van dirigidos al blog.
Pero acabo de cambiar la configuración para dejar los comentarios sin moderar así que cada cual puede subir los que quiera sin necesidad de que yo los modere y seamos todos más libres.
Lo que ya no sé es sí me van a llegar los comentarios a la cuenta de correo o no y como no están fáciles de ver en el blog ruego disculpas por adelantado por si alguno se queda sin respuesta mía.
Un cordial saludo a todos.
Pero acabo de cambiar la configuración para dejar los comentarios sin moderar así que cada cual puede subir los que quiera sin necesidad de que yo los modere y seamos todos más libres.
Lo que ya no sé es sí me van a llegar los comentarios a la cuenta de correo o no y como no están fáciles de ver en el blog ruego disculpas por adelantado por si alguno se queda sin respuesta mía.
Un cordial saludo a todos.
Resultados Bund 27-oct-2008; -27 ticks
08:00 117.22 largo
10:30 corto 117,15 -7
12:45 largo 117,08 +7
20:00 corto 116,96 -16
22:00 117,07 -11
Total -27 ticks.
10:30 corto 117,15 -7
12:45 largo 117,08 +7
20:00 corto 116,96 -16
22:00 117,07 -11
Total -27 ticks.
lunes, 27 de octubre de 2008
Ibex 27-10-08
Subo imagen del Ibex en barra de 1 día.
El canal alcista pasa por los 7.250 más abajo no hay soporte hasta los mínimos de la guerra de Irak.
Además en los 7.200 aproximadamente se encuentra 1/3 de la diferencia entre 1998 y los 16.000 del 2008.
Suerte a todos.
Datos del Eurex.
http://www.eurexchange.com/market/quotes/overview_en.html
Este es el link del data quotes del Eurex.
Este es el link del data quotes del Eurex.
Datos del Eurex.
Para ver la correlación entre los distintos mercados del Eurex tenemos la web de la que subo el link.
En la caída de Roma en directo que estamos presenciando en estos últimos meses hoy tenemos una nueva caída de los principales índices europeos.
Suerte a todos.
En la caída de Roma en directo que estamos presenciando en estos últimos meses hoy tenemos una nueva caída de los principales índices europeos.
Suerte a todos.
Comentario lunes 27-oct-08.
Estando ahora en beneficios deberíamos haber cambiado ya el stop por delante del precio de apertura por si acaso el precio se girase a la baja.
Suerte a todos.
Suerte a todos.
domingo, 26 de octubre de 2008
Resultados Semana 27-oct-2008
Esta semana hemos perdido -164 ticks lo cual es demasiado y nos limita a 4.200 € el beneficio de estas 5 semanas que llevamos con el sistema. Esperemos que la semana entrante se nos dé mejor.
El precio como siempre lo he tomado del Visual Chart en la apertura de barras de 5 minutos:
Día 20-oct-08
08:00 am corto 114,50
13:30 largo 114,38 +12
22:00 114,95 -47
Subtotal -35
21-oct-08
08:00 largo 114,91
11:45 corto 114,93 +2
21:00 largo 115,52 -59
22:00 115,58 +6
Subtotal -51
22-oct-08
08:00 largo 115,72
10:30 corto 115,77 +5
12:30 largo 116,12 -37
16:15 corto 116,22 +10
22:00 116,83 -61
Subtotal -82
23-oct-08
08:00 am largo 116,76
08:45 am corto 116,62 -10
17:45 largo 116,74 -12
22:00 116,88 +14
Subtotal -12
24-oct-08
08:00 corto 117,3
21:30 largo 117,03 +27
22:00 116,92 -11
Total +16
Total Semana -164 ticks.
Un saludo a todos.
El precio como siempre lo he tomado del Visual Chart en la apertura de barras de 5 minutos:
Día 20-oct-08
08:00 am corto 114,50
13:30 largo 114,38 +12
22:00 114,95 -47
Subtotal -35
21-oct-08
08:00 largo 114,91
11:45 corto 114,93 +2
21:00 largo 115,52 -59
22:00 115,58 +6
Subtotal -51
22-oct-08
08:00 largo 115,72
10:30 corto 115,77 +5
12:30 largo 116,12 -37
16:15 corto 116,22 +10
22:00 116,83 -61
Subtotal -82
23-oct-08
08:00 am largo 116,76
08:45 am corto 116,62 -10
17:45 largo 116,74 -12
22:00 116,88 +14
Subtotal -12
24-oct-08
08:00 corto 117,3
21:30 largo 117,03 +27
22:00 116,92 -11
Total +16
Total Semana -164 ticks.
Un saludo a todos.
viernes, 24 de octubre de 2008
Comentario 24-10-2008
En estos momentos y siguiendo el gráfico predictivo estamos obteniendo unos 24 ticks de beneficio que es la diferencia entre el precio actual y el de apertura.
Esto nos vuelve a mostrar que la tan mencionada correlación entre Bund y bolsas es esporádica y que es muy preferible seguir a nuestro sistema que esperar a que se produzca la mencionada correlación.
No olvidemos que al final de la sesión de hoy debiera de producirse un pequeño giro al alza.
Un saludo a todos.
Esto nos vuelve a mostrar que la tan mencionada correlación entre Bund y bolsas es esporádica y que es muy preferible seguir a nuestro sistema que esperar a que se produzca la mencionada correlación.
No olvidemos que al final de la sesión de hoy debiera de producirse un pequeño giro al alza.
Un saludo a todos.
jueves, 23 de octubre de 2008
Comentario día 23-oct-2008.
Si observamos el gráfico del Bund del día de hoy y el predictivo que habíamos subido vemos que de 08:00 am a 8:30 sí habíamos tenido una pérdida de unos 15 ticks. Entrando cortos a esa hora el movimiento del precio nos hubiera permitido colocar el stop por delante del precio de entrada y aunque luego nos hubieran sacado a las 10:00 am no hubieramos perdido dinero.
Pero curiosamente a las 17:00 el Bund se encontraba por debajo del precio de apertura y se giro al alza coincidiendo con una diferencia de 45 minutos con el giro del gráfico predictivo dándonos de beneficio todo el recorrido final al alza.
Mañana subiré la cuenta y los gráficos del Visual Chart de hoy.
Insisto otra vez: la única forma de controlar los movimientos tan bruscos del Bund es modulando el riesgo con una política inteligente de stops.
El sistema es una máquina de hacer dinero como se demuestra en los resultados que subo todos los fines de semana desde hace más de un mes. El verdadero problema somos nosotros por que no somos capaces de aguantar el movimiento intradiario.
Esto la única forma de resistirlo es con muy bajo apalancamiento e incrementando posiciones con el tiempo.
Un saludo y suerte a todos.
Pero curiosamente a las 17:00 el Bund se encontraba por debajo del precio de apertura y se giro al alza coincidiendo con una diferencia de 45 minutos con el giro del gráfico predictivo dándonos de beneficio todo el recorrido final al alza.
Mañana subiré la cuenta y los gráficos del Visual Chart de hoy.
Insisto otra vez: la única forma de controlar los movimientos tan bruscos del Bund es modulando el riesgo con una política inteligente de stops.
El sistema es una máquina de hacer dinero como se demuestra en los resultados que subo todos los fines de semana desde hace más de un mes. El verdadero problema somos nosotros por que no somos capaces de aguantar el movimiento intradiario.
Esto la única forma de resistirlo es con muy bajo apalancamiento e incrementando posiciones con el tiempo.
Un saludo y suerte a todos.
Comentario.
Hoy (23-oct-08)el sistema se ha comportado a medias desde las 14:00.
Es importante poner el stop de protección a 15 puntos de distancia cuando se entra y adelantar el stop por encima del punto de entrada cuando se tiene algún beneficio.
Si entramos contratendencia la máxima pérdida son 150 euros por contrato.
Si tenemos algún beneficio y el mercado se gira no hemos perdido nada.
Si la predicción se cumple y hemos entrado a favor de la tendencia esperamos hasta el horario del punto de giro marcado por el gráfico.
Es importante no estar sobre-apalancado.
Un saludo a todos.
Es importante poner el stop de protección a 15 puntos de distancia cuando se entra y adelantar el stop por encima del punto de entrada cuando se tiene algún beneficio.
Si entramos contratendencia la máxima pérdida son 150 euros por contrato.
Si tenemos algún beneficio y el mercado se gira no hemos perdido nada.
Si la predicción se cumple y hemos entrado a favor de la tendencia esperamos hasta el horario del punto de giro marcado por el gráfico.
Es importante no estar sobre-apalancado.
Un saludo a todos.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Euro Bund (FGBL), 23-oct-08.
08:00 am largo.
08:45 am corto hasta las 17:45.
17:45 largo hasta las 22:00.
martes, 21 de octubre de 2008
Euro Bund (FGBL) 22-oct-2008
Apertura largo hasta las 10:30 am.
10:30 corto hasta las 12:30 pm.
12:30 pm largo hasta las 16:15.
16:15 corto hasta el cierre.
lunes, 20 de octubre de 2008
Euro Bund (FGBL) 21-oct-2008
Apertura alcista hasta las 11:45 am
11:45 bajista hasta las 21:00
21:00 alcista hasta el cierre.
domingo, 19 de octubre de 2008
sábado, 18 de octubre de 2008
Resultados semana 13-oct-08 a 17-oct-08.
Esta semana hemos realizado 9 operaciones de las cuales fueron positivas 8 y negativa 1 el lunes día 13 que dio una pérdida de -7 ticks. No hemos cerrado ningún día con pérdidas. Desde que se comenzó este blog hace 19 días llevamos acumulados 540 ticks en aproximadamente unas 35 operaciones. Afortunadamente estamos entrando en la perfección mostrada por W.D.Gann.
Resultados semanales:
13-oct-08, 34 ticks.
14-oct-08, 33 ticks
16-oct-08, 10 ticks
17-oct-08, 76 ticks
Suma total 153 ticks (1 tick x 10 € x contrato)
Suma ticks positivos 160
Suma ticks negativos -7
Resultados semanales:
13-oct-08, 34 ticks.
14-oct-08, 33 ticks
16-oct-08, 10 ticks
17-oct-08, 76 ticks
Suma total 153 ticks (1 tick x 10 € x contrato)
Suma ticks positivos 160
Suma ticks negativos -7
viernes, 17 de octubre de 2008
Incrementamos posiciones.
Tras el cierre del mercado subiré los resultados de esta semana.
En estos 19 días que llevo subiendo las predicciones para el día siguiente llevamos ganados más de 500 ticks que son más de 5.000 euros por contrato. A partir del lunes incrementamos posiciones, si invertíamos en 1 contrato ahora lo hacemos con dos.
Sobre el histórico el punto óptimo de incrementar posiciones me da sobre los 3.850 euros de beneficio acumulado pero para ser un poco conservador preferí dejar que llegaran los 5.000 euros de beneficio para incrementarlas.
Si sufrimos varias pérdidas consecutivas regresamos a operar con un sólo contrato hasta que recuperemos los 5.000 euros. Se trata de incrementar las posiciones en las buenas rachas y reducirlas en las malas.
Con un poco de matemáticas y Solver como herramienta cada cual puede buscar su punto óptimo de riesgo-apalancamiento.
El objetivo es llegar a operar con 8 o 10 contratos en el espacio de 3 o 4 meses. Es importante empezar con buen pie y de momento va todo bien.
Suerte a todos.
En estos 19 días que llevo subiendo las predicciones para el día siguiente llevamos ganados más de 500 ticks que son más de 5.000 euros por contrato. A partir del lunes incrementamos posiciones, si invertíamos en 1 contrato ahora lo hacemos con dos.
Sobre el histórico el punto óptimo de incrementar posiciones me da sobre los 3.850 euros de beneficio acumulado pero para ser un poco conservador preferí dejar que llegaran los 5.000 euros de beneficio para incrementarlas.
Si sufrimos varias pérdidas consecutivas regresamos a operar con un sólo contrato hasta que recuperemos los 5.000 euros. Se trata de incrementar las posiciones en las buenas rachas y reducirlas en las malas.
Con un poco de matemáticas y Solver como herramienta cada cual puede buscar su punto óptimo de riesgo-apalancamiento.
El objetivo es llegar a operar con 8 o 10 contratos en el espacio de 3 o 4 meses. Es importante empezar con buen pie y de momento va todo bien.
Suerte a todos.
Resultados Bund 16-oct-2008; + 28 ticks
Al pie del gráfico que subí para el día 16-oct-08 no me había acordado de apuntar los horarios de los giros pero conteando en los puntos de giro que da el mismo gráfico los resultados obtenidos son los siguientes:
Apertura corto 114,200
10:00 largo 114,12 +8
20:45 corto 114,24 +12
Cierre 114.12 +8
Total +28 ticks
jueves, 16 de octubre de 2008
Resultados Bund 15-oct-2008; +10 ticks
Línea roja precio.
Línea azul predicción.
Apertura 114.06
15:30 114.16 +10
Cierre 114.06 0
Total +10 ticks
miércoles, 15 de octubre de 2008
Resultados Bund 14-oct-08, +33 ticks
Euro Bund (FGBL) 14-oct-08
Línea verde precio.
Línea azul predicción.
Apertura largo 114.06
08:45 corto 114.15 +9
Cierre 113.91 +24
Suma Total +33
martes, 14 de octubre de 2008
Resultados Bund 13-oct-08, +34 ticks
Ayer el Bund se comportó dentro de lo previsto.
Línea azul precio.
Línea roja previsión.
Apertura Corto 114,69
20:45 Largo 114,18; +41
Cierre 114,11; -7
Total +34 ticks
lunes, 13 de octubre de 2008
domingo, 12 de octubre de 2008
Resultados semanales, 06-10-08 a 10-10-08.
Esta semana los resultados son negativos en -460 € que no nos hacen demasiado daño por que en los 10 días anteriores llevabamos ganados algo más de 4.200 €. Esperemos que esta semana entrante se nos dé mejor.
Si hay algún error en la cuenta se me dice y la corrijo.
Resultados semanales, 06-10-08 a 10-10-08:
06/10/2008
Apertura Largo 116,55
Cierre 117.11 +56
Sub-total +56
07/10/2008
Apertura 116.97
09:00 Corto 116.92 -5
12:00 Largo 117,06 -14
Cierre 117,34 +28
Sub-total +9
08/10/2008
Apertura Largo 117.50
15:30 Corto 117,27 -23
Cierre 116,41 +86
Sub-total +63
09/10/2008
Apertura Largo 116.40
13:30 Corto 115.88 -48
Cierre 116.16 -28
Sub-total -76
10/10/2008
Apertura corto 116.300
09:45 Largo 116.600 -30
14:30 Corto 116.110 -119
Cierre 114.67 +74
Sub-total -46
Total Semanal -46(10 x 46 =-460 €)
Si hay algún error en la cuenta se me dice y la corrijo.
Resultados semanales, 06-10-08 a 10-10-08:
06/10/2008
Apertura Largo 116,55
Cierre 117.11 +56
Sub-total +56
07/10/2008
Apertura 116.97
09:00 Corto 116.92 -5
12:00 Largo 117,06 -14
Cierre 117,34 +28
Sub-total +9
08/10/2008
Apertura Largo 117.50
15:30 Corto 117,27 -23
Cierre 116,41 +86
Sub-total +63
09/10/2008
Apertura Largo 116.40
13:30 Corto 115.88 -48
Cierre 116.16 -28
Sub-total -76
10/10/2008
Apertura corto 116.300
09:45 Largo 116.600 -30
14:30 Corto 116.110 -119
Cierre 114.67 +74
Sub-total -46
Total Semanal -46(10 x 46 =-460 €)
viernes, 10 de octubre de 2008
Crash asiático 10-oct-08.
Hoy el desplome del Nikkei ha llegado a superar el -11% en algunos momentos lo que sumado al -7% del Dow ayer vaticina nuevas caídas en las bolsas europeas.
El gráfico que subí ayer para hoy nos daba una pequeña corrección tras la apertura cosa que es probable que se produzca si hay mucho gap pero yo no me fiaría mucho de eso.
El sistema lleva un par de días que no acierta ni una y hay que usar los gráficos de forma discrecional.
Esperemos que hoy el Bund se mueva a favor de la predicción de nuestro sistema.
Suerte a todos.
El gráfico que subí ayer para hoy nos daba una pequeña corrección tras la apertura cosa que es probable que se produzca si hay mucho gap pero yo no me fiaría mucho de eso.
El sistema lleva un par de días que no acierta ni una y hay que usar los gráficos de forma discrecional.
Esperemos que hoy el Bund se mueva a favor de la predicción de nuestro sistema.
Suerte a todos.
jueves, 9 de octubre de 2008
miércoles, 8 de octubre de 2008
Comentario para el lunes 9-oct-08.
Apertura alcista hasta las 13:30.
13:30 giro bajista hasta el cierre.
martes, 7 de octubre de 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
Gráfico 07-oct-08
Ya he subido el gráfico para mañana martes 07-oct-08.
He visto hoy que con el Explorer de Microsoft no se ven bien algunos mensajes del blog. Si teneis problemas cambiad al Safary que es el más rápido o al Firefox que es el que uso yo y el que más me gusta además de tener el código abierto.
Suerte a todos para mañana.
He visto hoy que con el Explorer de Microsoft no se ven bien algunos mensajes del blog. Si teneis problemas cambiad al Safary que es el más rápido o al Firefox que es el que uso yo y el que más me gusta además de tener el código abierto.
Suerte a todos para mañana.
Euro Bund (FGBL), 07-oct-08.
Apertura alcista.
09:00 am giro bajista.
12:15 giro alcista hasta el cierre.
Euro Bund (FGBL) comentario apertura 06-oct-08.
Si hemos entrado en el mercado en la apertura o cinco minutos después ya debieramos de haber obtenido los primeros 15 ticks de beneficio, o algunos puntos ticks menos, con el salto del stop de protección de beneficios al retrotraerse el precio por que ha abierto en 116.55 y según la plataforma que utilizo ha tocado los 116.75 (pero yo no los he llegado a ver así que quizá sea un error de la plataforma).
Teniendo el precio de cierre del viernes y la apertura de hoy como referencias principales si deseamos regresar al mercado hemos de buscar un nuevo punto de entrada pero antes de entrar es conveniente mirar el volumen por que en el Bund normalmente las pérdidas de volumen anuncian bajadas y el aumento subidas. Yo lo miro en gráficos de 15 minutos.
Quizá fuera preferible esperar a las 10:30 o 12:30 por que a esas horas suele entrar en tendencia. Yo de momento prefiero mantenerme fuera.
Un saludo a todos.
Teniendo el precio de cierre del viernes y la apertura de hoy como referencias principales si deseamos regresar al mercado hemos de buscar un nuevo punto de entrada pero antes de entrar es conveniente mirar el volumen por que en el Bund normalmente las pérdidas de volumen anuncian bajadas y el aumento subidas. Yo lo miro en gráficos de 15 minutos.
Quizá fuera preferible esperar a las 10:30 o 12:30 por que a esas horas suele entrar en tendencia. Yo de momento prefiero mantenerme fuera.
Un saludo a todos.
domingo, 5 de octubre de 2008
Euro Bund (FGBL), 06-oct-08.
Línea roja tendencia diaria.Histograma azul intradiario (1 barra = 15 minutos).
Apertura alcista hasta el cierre.
Resultados semana 29-09-08 a 03-10-08.
Esta semana se nos ha dado bastante bien y en intradía hemos obtenido 443 ticks positivos frente a 71 ticks negativos dando un ratio de 4,81/1 de beneficio/pérdida (79,23%) lo que nos aproxima bastante al mítico 82,3% logrado por W.D.Gann en algunas de sus demostraciones auditadas (tomamos a Gann como principal punto de referencia por ser el trader de éxito mejor conocido). Pero contando tan sólo los fines de día hemos obtenido un ratio 25,42/1de beneficio-perdida o lo que es lo mismo que por cada 1 € perdido hemos ganado 25,42 €.
¡Este sistema parece cosa de brujas! (de ahí le viene el nombre a este blog).
Resultado en ticks:
29-09-08, 197
30-09-08, 30
01-10-08, -14
02-10-08, 88
03-10-08, 36
Total 342 ticks (1 tick x 10 € x contrato)
Suma negativos -14
Suma positivos 356
Total 342
Nota: El precio ha sido tomado comparando los horarios de los gráficos con los del Visual Chart en apertura y cierres de barra de 15 minutos. La operativa con uso de stops proporciona resultados diferentes.
¡Este sistema parece cosa de brujas! (de ahí le viene el nombre a este blog).
Resultado en ticks:
29-09-08, 197
30-09-08, 30
01-10-08, -14
02-10-08, 88
03-10-08, 36
Total 342 ticks (1 tick x 10 € x contrato)
Suma negativos -14
Suma positivos 356
Total 342
Nota: El precio ha sido tomado comparando los horarios de los gráficos con los del Visual Chart en apertura y cierres de barra de 15 minutos. La operativa con uso de stops proporciona resultados diferentes.
viernes, 3 de octubre de 2008
Cómo modular el riesgo con stop loss.
Es importante siempre respetar los horarios de entrada por que es el único punto de referencia que nos da el sistema. Si entramos tarde puede ser que al precio ya no le quede recorrido o que esté corrigiendo el movimiento inicial o que haya girado buscando la tendencia diaria o la semanal y que entremos contra-tendencia.
Para trabajar rápido en el cambio y anulaciones de los stops es importante que la plataforma que usemos sea muy sencilla de usar y rápida como la de IB.
Hoy por ejemplo el Bund aunque abriendo bajista como predeciamos no se ha movido con la duración y la fuerza que esperábamos y el bicho se nos giró al alza. Así que hoy es un buen ejemplo de como modular el riesgo:
He entrado unos minutos después de la apertura con un precio un poco desvantojoso en 115.63 poniendo el stop loss en 115.8. Le ví tocar los 115.56 pero por precaución puse el stop de protección en 115.62 y en seguida me saltó el stop dejándome fuera pero sin pérdidas ni beneficios. Luego esperé a las 10:30 para ponerme largo y lo que ha sucedido a esa hora aquí se puede ver:
http://www.eurexchange.com/market/quotes/INT/FIX/FGBL/200812_en.html
Un saludo a todos.
Para trabajar rápido en el cambio y anulaciones de los stops es importante que la plataforma que usemos sea muy sencilla de usar y rápida como la de IB.
Hoy por ejemplo el Bund aunque abriendo bajista como predeciamos no se ha movido con la duración y la fuerza que esperábamos y el bicho se nos giró al alza. Así que hoy es un buen ejemplo de como modular el riesgo:
He entrado unos minutos después de la apertura con un precio un poco desvantojoso en 115.63 poniendo el stop loss en 115.8. Le ví tocar los 115.56 pero por precaución puse el stop de protección en 115.62 y en seguida me saltó el stop dejándome fuera pero sin pérdidas ni beneficios. Luego esperé a las 10:30 para ponerme largo y lo que ha sucedido a esa hora aquí se puede ver:
http://www.eurexchange.com/market/quotes/INT/FIX/FGBL/200812_en.html
Un saludo a todos.
jueves, 2 de octubre de 2008
La técnica explicada, 02-oct-08
La bajada del DAX no nos está ayudando a que baje el Bund con fuerza como esperamos. Sabiendo que la apertura de los mercados americanos nos condiciona ya sabemos que también tenemos que tener cuidado con ella.
Vuelvo a repetir la técnica por que continuamente se me pregunta sobre ella:
El histograma azul nos marca periodos de tiempo de 15 minutos y usamos dos tipos distintos de stops, uno para limitar pérdidas y otro para proteger beneficios.
Entramos 5 minutos después de la apertura con orden limitada y a favor de la tendencia marcada por el gráfico. Stop loss a 15 puntos de distancia del punto de entrada. En cuanto entremos en beneficio adelantamos el stop loss por delante del punto de entrada para protegernos, esto nos asegura un beneficio mínimo si nos sacan del mercado y si este se mueve con fuerza a nuestro favor mejor que mejor.
Cuando llega la hora del punto de giro marcada por el histograma cambiamos la posición y volvemos a repetir la política de stop loss.
Ejemplo (los precios son del Visual Chart): Día 30/09/2008. Apertura prevista bajista hasta las 12:30 y posterior giro alcista hasta el cierre.
Apertura en 115.79 hasta las 12:30 a esa hora estaba a 115.280, beneficio +51 ticks. Mientras tanto podía habernos saltado el segundo stop reduciendo el beneficio a +15 ticks. Pero el stop loss inicial de limitación de perdidas no hubiera sido tocado. A las 12:30 giro alcista según preveía el histograma pero a las 15:45 la apertura de los mercados americanos hubiera provocado el salto del segundo stop loss de protección de beneficios dándonos otros +15 ticks.
Beneficio mínimo +30 ticks, beneficio máximo +68 ticks.
Evidentemente si comparamos los gráficos que subo veremos que los cierres no se corresponden con los del mercado pero si miramos las posibilidades de la operativa siendo regulada con los stops vemos que el riesgo de perder dinero en esos dos días fue CERO.
Lo mismo que digo del día 30 es aplicable al día 01-10-2008.
Las posiblidades de perder o ganar dinero depende de la buena suerte y de una operativa inteligente.
Un saludo a todos
Vuelvo a repetir la técnica por que continuamente se me pregunta sobre ella:
El histograma azul nos marca periodos de tiempo de 15 minutos y usamos dos tipos distintos de stops, uno para limitar pérdidas y otro para proteger beneficios.
Entramos 5 minutos después de la apertura con orden limitada y a favor de la tendencia marcada por el gráfico. Stop loss a 15 puntos de distancia del punto de entrada. En cuanto entremos en beneficio adelantamos el stop loss por delante del punto de entrada para protegernos, esto nos asegura un beneficio mínimo si nos sacan del mercado y si este se mueve con fuerza a nuestro favor mejor que mejor.
Cuando llega la hora del punto de giro marcada por el histograma cambiamos la posición y volvemos a repetir la política de stop loss.
Ejemplo (los precios son del Visual Chart): Día 30/09/2008. Apertura prevista bajista hasta las 12:30 y posterior giro alcista hasta el cierre.
Apertura en 115.79 hasta las 12:30 a esa hora estaba a 115.280, beneficio +51 ticks. Mientras tanto podía habernos saltado el segundo stop reduciendo el beneficio a +15 ticks. Pero el stop loss inicial de limitación de perdidas no hubiera sido tocado. A las 12:30 giro alcista según preveía el histograma pero a las 15:45 la apertura de los mercados americanos hubiera provocado el salto del segundo stop loss de protección de beneficios dándonos otros +15 ticks.
Beneficio mínimo +30 ticks, beneficio máximo +68 ticks.
Evidentemente si comparamos los gráficos que subo veremos que los cierres no se corresponden con los del mercado pero si miramos las posibilidades de la operativa siendo regulada con los stops vemos que el riesgo de perder dinero en esos dos días fue CERO.
Lo mismo que digo del día 30 es aplicable al día 01-10-2008.
Las posiblidades de perder o ganar dinero depende de la buena suerte y de una operativa inteligente.
Un saludo a todos
miércoles, 1 de octubre de 2008
martes, 30 de septiembre de 2008
Sistema Euro Bund 01-10-2008
Cierre alcista respecto a la apertura.
El sistema no proporciona más información para el día 01-octubre-2008.
Apertura 30-09-2008
Desde el precio de apertura en 115.79 hasta ahora 08:28 am en 115.51 llevamos obtenidos +28 ticks de beneficio siguiendo las señales del sistema. Este es el momento de colocar un stop por delante del precio de entrada por si el precio se girara al alza o esperar hasta el siguiente punto de giro indicado en el gráfico para ponernos largos.
Buen trading a todos.
Buen trading a todos.
Una explicación sobre el sistema.
En 5 días llevamos obtenidos 2.760 euros x contrato y algunos amigos me preguntan por email en qué me baso para hacer las predicciones.
La respuesta es que quienes estén interesados en desarrollar sistemas semejantes tienen que estudiar un poco de teoría de números y de fractales. Quien pone el precio es la mente humana y las dos emociones básicas en los mercados son la avaricia y el miedo.
¿Se puede predecir la emocionalidad de la masa mediante teoría de números y fractales? Intentarlo es lo que estamos haciendo en este blog.
Para hoy 30-sep-08 el gráfico está debajo de este mensaje.
Esto no es una ciencia exacta y existe el riesgo de que suceda exactamente lo contrario y cada cual ha de determinar en dónde pone su stop loss.
Buen trading a todos.
La respuesta es que quienes estén interesados en desarrollar sistemas semejantes tienen que estudiar un poco de teoría de números y de fractales. Quien pone el precio es la mente humana y las dos emociones básicas en los mercados son la avaricia y el miedo.
¿Se puede predecir la emocionalidad de la masa mediante teoría de números y fractales? Intentarlo es lo que estamos haciendo en este blog.
Para hoy 30-sep-08 el gráfico está debajo de este mensaje.
Esto no es una ciencia exacta y existe el riesgo de que suceda exactamente lo contrario y cada cual ha de determinar en dónde pone su stop loss.
Buen trading a todos.
lunes, 29 de septiembre de 2008
Euro Bund, 30-09-2008
Línea roja tendencia diaria.
Histograma intradiaria.
Apertura bajista.
12:30 giro alcista.
Respuesta a algunas preguntas.
Se pueden subir preguntas cliqueando donde pone comentarios al pie de los mensajes. Mi email está en el encabezado del blog.
Este fin de semana algunas personas me han preguntado sobre la forma de seguir el sistema. La operativa es muy sencilla y está en el mismo encabezado. Por ejemplo: si hubiéramos entrado largos hoy siguiendo el gráfico que subí este pasado fin de semana ahora (09:11 am) ya estaríamos en beneficios. Este sería el momento de colocar el stop loss de protección y en la medida en que entremos en beneficios ir modificándolo.
Buen trading a todos.
Este fin de semana algunas personas me han preguntado sobre la forma de seguir el sistema. La operativa es muy sencilla y está en el mismo encabezado. Por ejemplo: si hubiéramos entrado largos hoy siguiendo el gráfico que subí este pasado fin de semana ahora (09:11 am) ya estaríamos en beneficios. Este sería el momento de colocar el stop loss de protección y en la medida en que entremos en beneficios ir modificándolo.
Buen trading a todos.
domingo, 28 de septiembre de 2008
sábado, 27 de septiembre de 2008
Resultados Semana 22-09-2008
El precio ha sido calculado con los datos proporcionados por el Visual Chart. Han sido calculados directamente sobre la apertura de barra de 15 minutos con las señales subidas esta semana al blog.
Cabe señalar que un uso inteligente de stop loss y sotop trainling hubiera mejorado mucho llos resultados.
23/09/2008 +14
24/09/2008 +32
25/09/2008 +38
26/09/2008 +15
Suma Semanal +89 puntos (10 € x contrato).
jueves, 25 de septiembre de 2008
Cristal Ball
Este blog está dedicado a editar análisis predictivos sobre el futuro del Euro Bund Futures cotizado en el mercado Eurex con el ticker FGBL.
El sistema de trading se basa en análisis de fractales temporales y teoría de números.
La forma de operar es muy sencilla y basta seguir la tendencia marcada en el gráfico y poner un stop loss 15 puntos más abajo por si las moscas. En cuanto entramos en beneficios cambiamos el stop por delante del precio de entrada.
Ir observando en tiempo real si el volumen acompaña al movimiento del precio siempre es conveniente.
Buen trading a todos.
Ir observando en tiempo real si el volumen acompaña al movimiento del precio siempre es conveniente.
Buen trading a todos.
Advertencia:
Este blog no pretende ser una incitación a la inversión en el mercado de derivados financieros el cual siempre entraña serios riesgos de pérdidas económicas.
Para ver el tiempo real del FGBL:
http://www.eurexchange.com/market/quotes/INT/FIX/FGBL/200812_en.html
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